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INSTRUMENTAL VARIABLE INTERPRETATION OF COINTEGRATION WITH INFERENCE RESULTS FOR FRACTIONAL COINTEGRATION

Francesc Marmol · Alvaro Escribano · Felipe M. Aparicio刊期 2002-06 · 卷 18（3）Econometric Theory已编入正刊

协整的工具变量解释与分数协整推断AI 解读

In this paper we propose an alternative characterization of the central notion of cointegration, exploiting the relationship between the autocovariance and the cross-covariance functions of the series. This characterization leads us to propose a new estimator of the cointegrating parameter based on the instrumental variables (IV) methodology. The instrument is a delayed regressor obtained from the conditional bivariate system of nonstationary fractionally integrated…

宏观 · 时间序列单位根与协整工具变量
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