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INFERENCE FOR THE JUMP PART OF QUADRATIC VARIATION OF ITÔ SEMIMARTINGALES

Almut E.D. Veraart刊期 2010-04 · 卷 26（2）Econometric Theory已编入正刊

Itô 半鞅二次变差跳跃部分的推断AI 解读

Recent research has focused on modeling asset prices by Itô semimartingales. In such a modeling framework, the quadratic variation consists of a continuous and a jump component. This paper is about inference on the jump part of the quadratic variation, which can be estimated by the difference of realized variance and realized multipower variation. The main contribution of this paper is twofold. First, it provides a bivariate asymptotic limit theory for realized variance and…

金融 · 波动率金融 · 高频计量
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