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A residual bootstrap for conditional Value-at-Risk

Eric Beutner · Alexander Heinemann · Stephan Smeekes刊期 2024-01 · 卷 238（2）Journal of Econometrics已编入正刊

条件风险价值的残差自助法AI 解读

A fixed-design residual bootstrap method is proposed for the two-step estimator of Francq and Zakoïan(2015) associated with the conditional Value-at-Risk. The bootstrap’s consistency is proven for a general class of volatility models and intervals are constructed for the conditional Value-at-Risk. A simulation study reveals that the equal-tailed percentile bootstrap interval tends to fall short of its nominal value. In contrast, the reversed-tails bootstrap interval yields…

金融 · 波动率Bootstrap 与重抽样金融 · 尾部与系统性风险
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