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A Trading Approach to Testing for Predictability

Stanislav Anatolyev · Alexander Gerko刊期 2005-10 · 卷 23（4）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

检验可预测性的交易策略方法AI 解读

We propose a market timing test for conditional mean independence of financial returns. The new excess predictability (EP) test statistic has an interpretation of a properly normalized return of a certain trading strategy. We discuss similarities of the EP test to the popular directional accuracy (DA) test of Pesaran and Timmermann. Power properties of the EP test are advantageous, and size properties are comparable to those of the DA test. We illustrate application of the…

金融 · 收益预测
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