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On optimality of the Shiryaev–Roberts procedure for detecting a change in distribution

Aleksey S. Polunchenko · Alexander G. Tartakovsky刊期 2010-12-01 · 卷 38（6）The Annals of Statistics已编入正刊

Shiryaev–Roberts 分布变化检测程序的最优性AI 解读

In 1985, for detecting a change in distribution, Pollak introduced a specific minimax performance metric and a randomized version of the Shiryaev–Roberts procedure where the zero initial condition is replaced by a random variable sampled from the quasi-stationary distribution of the Shiryaev–Roberts statistic. Pollak proved that this procedure is third-order asymptotically optimal as the mean time to false alarm becomes large. The question of whether Pollak’s procedure is…

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