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A spectral EM algorithm for dynamic factor models

Gabriele Fiorentini · Alessandro Galesi · Enrique Sentana刊期 2018-07 · 卷 205（1）Journal of Econometrics已编入正刊

动态因子模型的谱域 EM 算法AI 解读

We make two complementary contributions to efficiently estimate dynamic factor models: a frequency domain EM algorithm and a swift iterated indirect inference procedure for ARMA models with no asymptotic efficiency loss for any finite number of iterations. Although our procedures can estimate such models with many series without good initial values, near the optimum we recommend switching to a gradient method that analytically computes spectral scores using the EM principle.…

宏观 · 时间序列半参数与效率宏观 · 因子模型
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