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Globally optimal parameter estimates for nonlinear diffusions

Aleksandar Mijatović · Paul Schneider刊期 2010-02-01 · 卷 38（1）The Annals of Statistics已编入正刊

非线性扩散过程的全局最优参数估计AI 解读

This paper studies an approximation method for the log-likelihood function of a nonlinear diffusion process using the bridge of the diffusion. The main result (Theorem 1) shows that this approximation converges uniformly to the unknown likelihood function and can therefore be used efficiently with any algorithm for sampling from the law of the bridge. We also introduce an expected maximum likelihood (EML) algorithm for inferring the parameters of discretely observed…

时间序列极大与准极大似然
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