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Conditional heteroscedasticity of exchange rates: further results based on the fractionally integrated approach

Albert K. Tsui · Kin‐Yip Ho刊期 2004-09 · 卷 19（5）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

汇率条件异方差：基于分数单整方法的进一步结果AI 解读

Abstract A recent article (Tse, 1998 ) published in this journal analysed the conditional heteroscedasticity of the yen–dollar exchange rate based on the fractionally integrated asymmetric power ARCH model. In this paper, we present replication results using Tse's ( 1998 ) yen–dollar series. We also examine the robustness of Tse's ( 1998 ) findings across different currencies, sample periods and non‐nested GARCH‐type models. Unlike Tse ( 1998 ), we find some evidence of…

金融 · 波动率
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