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A higher-order correct fast moving-average bootstrap for dependent data

Davide La Vecchia · Alban Moor · Olivier Scaillet刊期 2023-07 · 卷 235（1）Journal of Econometrics已编入正刊

依赖数据的高阶正确快速移动平均自助法AI 解读

We develop the theory of a novel fast bootstrap for dependent data. Our scheme deploys i.i.d. resampling of smoothed moment indicators. We characterize the class of parametric and semiparametric estimation problems for which the method is valid. We show the asymptotic refinements of the new procedure, proving that it is higher-order correct under mild assumptions on the time series, the estimating functions, and the smoothing kernel. We illustrate the applicability and the…

宏观 · 时间序列Bootstrap 与重抽样核、筛与局部多项式
被引 5 次 ↗OpenAlex · 核验
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