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A Varying-Coefficient Expectile Model for Estimating Value at Risk

Shangyu Xie · Yong Zhou · Alan T. K. Wan刊期 2014-10-02 · 卷 32（4）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

用于估计风险价值的变系数期望分位数模型AI 解读

This article develops a nonparametric varying-coefficient approach for modeling the expectile-based value at risk (EVaR). EVaR has an advantage over the conventional quantile-based VaR (QVaR) of being more sensitive to the magnitude of extreme losses. EVaR can also be used for calculating QVaR and expected shortfall (ES) by exploiting the one-to-one mapping from expectiles to quantiles, and the relationship between VaR and ES. Previous studies on conditional EVaR estimation…

金融 · 尾部与系统性风险结构变化与时变参数因子模型
被引 68 次 ↗OpenAlex · 核验
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