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Bayesian Analysis of an Unobserved-Component Time Series Model of GDP With Markov-Switching and Time-Varying Growths

Rob Luginbuhl · Aart de Vos刊期 1999-10 · 卷 17（4）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

含马尔可夫转换与时变增长的GDP不可观测成分模型：贝叶斯分析AI 解读

We propose an unobserved-component time series model of gross domestic product that includes Markov switching as an unobserved component. In addition to a trend component, the model has two time-varying drift components. One drift represents the expected rate of growth during recession; the other drift represents the expected rate during expansion. Estimates indicate a substantial decline in the latter annual rate for the United States from 6.4% in 1950 to 3.6% by 1990. We…

宏观 · 时间序列贝叶斯宏观 · 结构变化
被引 6 次 ↗OpenAlex · 核验
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