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Partially overlapping time series: a new model for volatility dynamics in commodity futures

Aaron Smith刊期 2005-03 · 卷 20（3）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

部分重叠时间序列：商品期货波动动态的新模型AI 解读

Abstract In commodity futures markets, contracts with various delivery dates trade simultaneously. Applied researchers typically discard the majority of the data and form a single time series by choosing only one price observation per day. This strategy precludes a full understanding of these markets and can induce complicated nonlinear dynamics in the data. In this paper, I introduce the partially overlapping time series (POTS) model to model jointly all traded contracts.…

金融 · 资产定价金融 · 波动率
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