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THE ESTIMATION OF PARAMETERS IN SYSTEMS OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS

A. W. PHILLIPS刊期 1959 · 卷 46（1-2）Biometrika已编入正刊

随机微分方程系统中的参数估计AI 解读

In many fields of study there occur systems of lagged dependences which can be described approximately by systems of linear stationary stochastic differential equations. In this paper we consider the estimation of parameters in such systems, using an approach similar to that of Bartlett (1946, 1955) and Quenouille (1957), and discuss conditions for identification of the separate behaviour relationships of a system. Little is known about the small-sample properties of…

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