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Tests for Serial Correlation in Regression Models with Lagged Dependent Variables and Serially Correlated Errors

G. S. Maddala · A. S. Rao刊期 1973-07 · 卷 41（4）Econometrica已编入正刊

含滞后因变量和序列相关误差的回归模型中的序列相关检验AI 解读

The paper compares the power of two tests for serial correlation in regression models with lagged dependent variables, recently suggested by Durbin, with that of the likelihood ratio test by means of two sets of Monte-Carlo experiments-one in which the exogenous series is taken to be the quarterly GNP series for the USA and the other in which the exogenous series is generated by a known autoregression.

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