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Method of moment estimation in the COGARCH(1,1) model

S. Haug · C. Klüppelberg · A. Lindner · M. Zapp刊期 2007-07-01 · 卷 10（2）The Econometrics Journal已编入正刊

COGARCH(1,1)模型的矩估计AI 解读

We suggest moment estimators for the parameters of a continuous time GARCH(1,1) process based on equally spaced observations. Using the fact that the increments of the COGARCH(1,1) process are strongly mixing with exponential rate, we show that the resulting estimators are consistent and asymptotically normal. We investigate the empirical quality of our estimators in a simulation study based on the variance gamma driven COGARCH(1,1) model. The estimated volatility with…

金融 · 波动率金融 · 高频计量
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