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Testing and Locating Variance Changepoints with Application to Stock Prices

Jie Chen · A. K. Gupta刊期 1997-06 · 卷 92（438）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

方差变点的检验与定位及其股票价格应用AI 解读

This article explores testing and locating multiple variance changepoints in a sequence of independent Gaussian random variables (assuming known and common mean). This type of problem is very common in applied economics and finance. A binary procedure combined with the Schwarz information criterion (SIC) is used to search all of the possible variance changepoints existing in the sequence. The simulated power of the proposed procedure is compared to that of the CUSUM…

宏观 · 结构变化金融 · 波动率
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