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Asymptotic properties of the maximum likelihood estimator in autoregressive models with Markov regime

Randal Douc · Éric Moulines · Tobias Rydén刊期 2004-10-01 · 卷 32（5）The Annals of Statistics已编入正刊

马尔可夫状态切换自回归模型中极大似然估计的渐近性质AI 解读

An autoregressive process with Markov regime is an autoregressive process for which the regression function at each time point is given by a nonobservable Markov chain. In this paper we consider the asymptotic properties of the maximum likelihood estimator in a possibly nonstationary process of this kind for which the hidden state space is compact but not necessarily finite. Consistency and asymptotic normality are shown to follow from uniform exponential forgetting of the…

宏观 · 时间序列极大与准极大似然
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